Strukturali nota — bu an'anaviy obligatsiya va o'rnatilgan hosila (derivativ) komponentini birlashtirgan gibrid qarz qimmatli qog'ozidir. Ushbu ikki elementni birlashtirish orqali nota standart daromad keltiruvchi investitsiyalardan farq qiladigan o'ziga xos xavf-daromad profilini yaratadi. Ushbu vositalar emitentlar tomonidan maxsus ishlab chiqilganligi sababli, ular standartlashtirilgan mahsulotlar sifatida mavjud emas va asosan emitent tashkilotning to'lov qobiliyatiga tayanadi.
Ushbu notalar o'z faoliyatini fond indeksi, tovar, foiz stavkasi yoki valyuta kursi kabi bazaviy aktivga bog'lash orqali ishlaydi. O'rnatilgan derivativ emitentga potentsial to'lovni o'zgartirish imkonini beradi, ko'pincha daromadlarni cheklash yoki yo'qotishlardan ma'lum darajada himoya qilish orqali. Ushbu xususiyatlar yuqori darajada ixtisoslashganligi sababli, strukturali notalar odatda past likvidlikka ega, bu esa investorlarga ularni muddatidan oldin ikkilamchi bozorda sotishni qiyinlashtiradi.
Masalan, investor S&P 500 indeksiga bog'langan, 10 foizlik daromad chegarasi va 15 foizlik pasayish buferiga ega notani sotib olishi mumkin. Agar indeks yaxshi natija ko'rsatsa, investor chegaragacha bo'lgan daromadni oladi, ammo indeks sezilarli darajada pasaysa, bufer cheklangan himoyani ta'minlaydi. Investorlar shuni yodda tutishlari kerakki, agar emitent kompaniya defoltga uchrasa, butun investitsiya yo'qolishi mumkin, chunki nota emitentning kredit xavfini o'z ichiga oladi.