Markov tahlili — bu o‘zgaruvchining joriy holatiga asoslanib, kelajakdagi natijalar ehtimolini hisoblash orqali dinamik tizimlar xulq-atvorini o‘rganish uchun ishlatiladigan matematik usul. U ketma-ketlikdagi keyingi qadam ushbu holatga olib kelgan voqealar tarixiga emas, balki faqat mavjud sharoitga bog‘liq bo‘lishi tamoyili asosida ishlaydi. Ushbu yondashuv tahlilchilarga murakkab tizimlarni, shu jumladan ketma-ketlikka bog‘liq hodisalar yoki ishonchlilik muammolari mavjud tizimlarni modellashtirish imkonini beradi.
Ushbu tahlilni amalga oshirish uchun tadqiqotchi joriy holatdan kelib chiqadigan turli xil kelajakdagi harakatlarning ehtimolini belgilaydi. Ushbu ehtimolliklarni xaritalash orqali muayyan natijalar ehtimolini hisoblash uchun qarorlar daraxtini qurish mumkin. Garchi ushbu usul o‘zining soddaligi va namunadan tashqari (out-of-sample) prognozlashdagi aniqligi uchun qadrlansa-da, u odatda voqealar sabablarini tushuntirish yoki har qanday vaziyat uchun mukammal model bo‘lib xizmat qilish uchun mo‘ljallanmagan.
Moliya sohasida investorlar va spekulyatorlar ushbu usuldan ko‘pincha bozor tendentsiyalarini prognoz qilish yoki qarz defoltlari ehtimolini baholash uchun foydalanadilar. Masalan, momentum investori joriy bozor holatini baholash orqali kelajakdagi aktsiyalar narxi harakatini bashorat qilish uchun Markov tahlilini qo‘llashi mumkin. Xuddi shunday, korxonalar undan ishlab chiqarishdagi nuqsonlarni yoki bozor ulushidagi o‘zgarishlarni baholash uchun foydalanishlari mumkin, bu esa mavjud ma’lumotlarga asoslanib kelajakdagi sharoitlarni oldindan ko‘rishning tizimli usulini taqdim etadi.