Fyuchers ekvivalenti – bu optsion pozitsiyasining xavf profilini takrorlash uchun zarur bo'lgan fyuchers shartnomalarining aniq sonini ifodalovchi ko'rsatkichdir. Ushbu tushuncha faqat bazaviy aktiv fyuchers shartnomasi bo'lgan optsionlarga, masalan, fond indekslari, tovarlar yoki valyutalarga asoslangan optsionlarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu qiymatni hisoblash orqali treyderlar o'zlarining mavjud optsion portfellaridagi sof deltalarni qoplash uchun zarur bo'lgan fyucherslarning aniq miqdorini aniqlashlari mumkin.
Fyuchers ekvivalentini aniqlash uchun treyder o'z optsion pozitsiyasi bilan bog'liq umumiy deltaning yig'indisini hisoblaydi. Bu qiymat delta asosidagi xedjlash uchun juda muhimdir, chunki u investorga delta-neytral holatga erishish uchun tegishli miqdordagi fyuchers shartnomalarini sotib olish yoki sotish imkonini beradi. Pozitsiyani shu tarzda muvozanatlash orqali treyder o'zining bazaviy aktiv narxlari o'zgarishiga nisbatan xavfini samarali xedjlaydi.
Masalan, agar treyder ma'lum bir umumiy deltaga ega optsion pozitsiyasiga ega bo'lsa, u o'z xavfini neytrallashtirish uchun qancha fyuchers shartnomasi bilan savdo qilish kerakligini aniqlash uchun fyuchers ekvivalentidan foydalanadi. Ushbu hisob-kitob, shuningdek, xavflarni tahlil qilish tizimlarida va delta asosidagi marja tizimlarida ham tez-tez qo'llaniladi, bunda birjalar treyder hisobvarag'i uchun zarur bo'lgan garov yoki marja talablarini belgilashda fyucherslarning narx sezgirligidan foydalanadilar.