Bozor asoslari: Valyuta juftliklarining korrelyatsiyalari
Valyuta korrelyatsiyasi nima?
Forexda korrelyatsiya ikkita valyuta juftligining bir-biriga nisbatan harakatlanishini o‘lchaydi. Bu -1 va +1 orasida son sifatida ifodalanadi:
- +1 (mukammal musbat korrelyatsiya): Juftliklar bir xil yo'nalishda deyarli har doim harakat qiladi.
- 0 (korrelyatsiya yo'q): Harakatlar aloqasiz.
- -1 (mukammal salbiy korrelyatsiya): Juftliklar qarama-qarshi yo'nalishlarda davomiy ravishda harakat qiladi.
Korrelyatsiyalarni tushunish savdogarlarga riskini boshqarish va savdo joylarini tasdiqlashda yordam beradi.
Nima uchun bu muhim
Savdogarlar bir nechta pozitsiyalarni ushlaganda, korrelyatsiyalar ushbu savdolar xavfni diversifikatsiya yoki ko'paytirishini belgilaydi.
Misol
Agar siz EURUSD va GBPUSD ni xarid qilsangiz, siz USD ga qarshi ikki marta pul tikyapsiz, chunki ikkala juftlik ham odatda USD kuchsizlanganda oshadi.
Agar ikkala savdo bir xil yo'nalishda harakat qilsa, siz yo'qotishni yoki foydani ikki baravar oshirishingiz mumkin – bu har doim ham ideal emas.
Tez misollar
Misol 1 – ta'sirni ikki baravar oshirish
Siz (uzoq muddatga xarid qilishingiz) EURUSD ni xarid qilasiz va (uzoq muddatga xarid qilishingiz) GBPUSD ni xarid qilasiz. Keyin, USD kuchsizlanganda, ikkalasi birga ko'tariladi*.
| * Hayotiy qoidalar: Har doim valyuta juftliklarini ulush sifatida o'qish - birinchi valyuta - bu son, ikkinchisi - bu jamlanma. Ikkala tarafdagi o'zgarish juftlikning harakatini belgilaydi. |
✅ Katta foyda olish imkoniyati, ❌ lekin katta yo'qotish xavfi
Misol 2 – tabiiy xedj
Siz (uzoq muddatga xarid qilishingiz) EURUSD ni xarid qilasiz va (sotish) USDCHF ni sotasiz. Ular ko'pincha bir-biriga qarama-qarshi harakat qilganda, bitta savdo ikkinchisini qoplab olishi mumkin.
✅ Yo'nalish riskini kamaytiradi.
Misol 3 – portfel diversifikatsiyasi
Siz AUDUSD ni uzoq muddatga va USDJPY ni qisqa muddatga qilasiz. Ushbu juftliklar faqat o'rtacha korrelyatsiyaga ega, bu esa yanada muvozanatli ta'sir qiladi.
